OPT_PROB_INMONEY
Retorna a probabilidade que um ativo terminará entre duas barreiras no vencimento, assumindo que o preço da ação pode ser modelado como processo estocástico S definido por uma equação diferencial estocástica, conforme segue.
µ é a percentagem de variação do ativo, vol é a percentagem de volatilidade da ação, e dW é uma amostra aleatória obtida de uma distribuição normal com média zero.W é uma processo de Wiener ou movimento Browniano.
If the optional Strike and PutCall arguments are included, then
-
For a call option, the function returns the probability that the asset will end up between Strike and UpperBarrier.
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For a put option, the function returns the probability that the asset will end up between LowerBarrier and Strike.
A função ignora a possibilidade de Out antes do vencimento.
OPT_PROB_INMONEY(Spot; Volatility; Drift; Maturity; LowerBarrier; UpperBarrier; Strike; PutCall)
Spot é o preço / valor de um ativo subjacente e deve ser maior que zero.
Volatilidade é o percentual anual da volatilidade do ativo subjacente expressa em decimal (por exemplo, entre 30% como 0,3). O valor deve ser maior que zero.
Deriva é a taxa de variação percentual do preço anual da ação.(µ na fórmula acima). O valor é expresso em decimal (por exemplo, insira 15% como 0,15).
Vencimento é o tempo de vencimento da opção, em anos, e não deve ser negativo.
Strike é o preço de mercado da opção e não deve ser negativo.
Venda/Compra é um texto que define se a opção é uma venda ("p") ou compra ("c").
=OPT_PROB_INMONEY(30;0.2;0.1;1;0;50) returns the value 0.9844.
=OPT_PROB_INMONEY(70;0.3;0.15;1;60;0;80;"p") returns the value 0.3440.