OPT_PROB_HIT

Retorna a probabilidade de uma ativo atingir um determinada barreira de preço, assumindo que o preço da ação pode ser modelado como um processo S que segue a equação diferencial estocástica, a seguir.

Equação OPT_PROB_HIT

µ é a percentagem de variação do ativo, vol é a percentagem de volatilidade da ação, e dW é uma amostra aleatória obtida de uma distribuição normal com média zero.W é uma processo de Wiener ou movimento Browniano.

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Para informações relevantes, visite as páginas Options (finance) e modelo Black-Scholes da Wikipedia.


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Esta função está disponível desde a versão LibreOffice 4.0


Sintaxe

OPT_PROB_HIT(Spot; Volatility; Drift; Maturity; LowerBarrier; UpperBarrier)

Spot é o preço / valor de um ativo subjacente e deve ser maior que zero.

Volatilidade é o percentual anual da volatilidade do ativo subjacente expressa em decimal (por exemplo, entre 30% como 0,3). O valor deve ser maior que zero.

Deriva é a taxa de variação percentual do preço anual da ação.(µ na fórmula acima). O valor é expresso em decimal (por exemplo, insira 15% como 0,15).

Vencimento é o tempo de vencimento da opção, em anos, e não deve ser negativo.

Strike é o preço de mercado da opção e não deve ser negativo.

LowerBarrier is the predetermined lower barrier price; set to zero for no lower barrier.

UpperBarrier is the predetermined upper barrier price; set to zero for no upper barrier.

Exemplo

=OPT_PROB_HIT(30;0.2;0.3;1;0;40) returns the value 0.6119.

=OPT_PROB_HIT(70;0.3;0.1;0.5;60;0) returns the value 0.4239.