OPT_PROB_INMONEY
Renvoie la probabilité qu'un actif se retrouve entre deux niveaux de barrière à l'échéance, en supposant que le prix de l'action peut être modélisé comme un processus S qui suit l'équation différentielle stochastique , comme suit.
µ est le pourcentage de dérive de l'actif, vol est le pourcentage de volatilité du stock et dW est un échantillon aléatoire tiré d'une distribution normale avec un zéro moyenne. W est un processus de Wiener ou mouvement brownien.
If the optional Strike and PutCall arguments are included, then
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For a call option, the function returns the probability that the asset will end up between Strike and UpperBarrier.
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For a put option, the function returns the probability that the asset will end up between LowerBarrier and Strike.
The function ignores the possibility of knock-out before maturity.
OPT_PROB_INMONEY(Spot; Volatility; Drift; Maturity; LowerBarrier; UpperBarrier; Strike; PutCall)
Spot is the price / value of the underlying asset and should be greater than 0.0.
Volatility is the annual percentage volatility of the underlying asset expressed as a decimal (for example, enter 30% as 0.3). The value should be greater than 0.0.
Dérive est le taux de dérive annuel du cours de l'action (µ dans la formule ci-dessus). La valeur est exprimée sous forme décimale (par exemple, saisissez 15% comme 0,15).
Maturity is the time to maturity of the option, in years, and should be non-negative.
Strike est le prix d'exercice de l'option et ne doit pas être négatif.
Mis_ou_appelé est une chaîne qui définit si l'option est mise ("p") ou appelée ("c").
=OPT_PROB_INMONEY(30;0.2;0.1;1;0;50) returns the value 0.9844.
=OPT_PROB_INMONEY(70;0.3;0.15;1;60;0;80;"p") returns the value 0.3440.